1.下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的( )。
A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率
B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平
C.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同
D.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同
答案： C
解析： 远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。
2.QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在()计算并披露。
A.每月;每周
B.每周;每周
C.每周;每个工作日
D.每日;每个小时
答案： C
解析： QDII基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。
3.A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是()。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
答案： D
解析： 根据有效边界与可行集重合可知，可行集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券，即A的说法正确;投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A所以最高预期报酬率组合是全部投资于证券，即B正确，由于曲线上下存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高险，风险分散化效应较弱，C的说法正确;因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以D的说法错误。
4.下列关于全额结算说法错误的是()。
A.买卖双方是——对应
B.由于逐笔全额进行结算，有利于保持交易的稳定和结算的及时性
C.对频繁交易的做市商有较低的资金要求
D.降低结算本金风险
答案： C
解析： 全额结算的优点在于：由于买卖双方是一一对应的，每个市场参与者都可监控自己参与的每一笔交易结算进展情况，从而评估自身对不同对手方的风险暴露;而且由于逐笔全额进行结算有利于保持交易的稳定和结算的及时性降低结算本金风险。其缺点在于会对频繁交易的做市商有较高的资金要求，其资金负担较大，结算成本较高。
5.按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金正回购的资金余额不得超过()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
答案： D
解析： 一般情况下，货币市场基金财务杠杆的运用程度越高，其潜在的收益可能越高，但风险相应也越大。另外，按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%。因此，在比较不同货币市场基金收益率的时候，应同时考虑其同期财务杠杆的运用程度。
6.目前我国政策性银行金融债券的发行主体不包括()。
A.国家开发银行
B.中国工商银行
C.中国进出口银行
D.中国农业发展银行
答案： B
解析： 政策性金融债的发行人是政策性金融机构，即国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行。
7.目前，我国以股票为主要投资对象的封闭式基金管理费年费率为()。
A.1%
B.0.05%
C.1.5%
D.2.5%
答案： C
解析： 目前，我国以股票为主要投资对封闭式基金管理费年费率为1.5%。
8.中外合资基金管理公司或者拥有权益的比例，累计(包括直接持有和间接持有)不得超过我国证券业对外开放所做的承诺。目前，外资持股比例上限为不超过()。
A.30%
B.49%
C.50%
D.94%
答案： B
解析： 中外合资基金管理公司或者拥有权益的比例，累计(包括直接持有和间接持有)不得超过我国证券业对外开放所做的承诺。目前，外资持股比例上限为不超过49%。
9.市场参与者中，任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的()。
A.40%
B.60%
C.80%
D.100%
答案： D
解析： 市场参与者中，任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的100%。
10.()是对风险因子的暴露程度。
A.在险价值
B.风险收益
C.风险价值
D.风险敞口
答案： D
解析： 风险敞口是对风险因子的暴露程度，故D是正确的，其中ABC都是指的是风险价值。
